Newyorský Fed se zamyslel nad tím, jak omezit riziko bankovního runu s přispěním vkladatelů, jejichž depozita převyšují pojištěnou maximální hranici. Nepojištěné depozitum vkladatele může být rozloženo na dvě části. Větší bude možné v případě potřeby vybrat hned, menší, tj. minimální rizikový zůstatek, až s určitým zpožděním. Zůstatek bude přitom určen jako maximum nepojištěného depozita za předem určenou dobu, např. jeden měsíc.
Bude-li minimální rizikový zůstatek nastaven na 5 %, vkladatel s nepojištěným milionem dolarů (maximum depozita za poslední měsíc) si může vybrat 950 tisíc ihned. Zbylých 50 tisíc může vybrat až za nějakou dobu, Fed uvádí např. za 45 dní.
Minimální rizikový zůstatek může sehrát roli i při krachu banky. Představte si banku, která má jen dva vkladatele, přičemž oba mají uložený nepojištěný milion. Vkladatel A se rozhodne vybrat, co může, což je dle minimálního rizikového zůstatku na 5 % oněch 950 tisíc. Zbylých 50 tisíc se stane podřízeným depozitem vkladatele B, který se rozhodne nic ze svých depozit nevybrat. Pokud banka zkrachuje, první ztrátu ponese vkladatel A, a to až do výše minimálního zůstatku 50 tisíc dolarů. Cokoliv nad to bude již ztrátou vkladatele B, který prostředky ponechal v bance.
Samotná existence minimálního rizikového zůstatku zajistí bance menší odliv depozit, tedy větší objem likvidity. V krizových případech pak zafunguje jako nástroj potenciálně menšího zájmu o výběr. Zavedení zůstatku může být dle Fedu povinné, nebo dobrovolné. U dobrovolnosti by znamenalo úlevu z některých regulatorních pravidel. Cílem je ochránit banku i nepojištěné vkladatele.
Nápad minimálního rizikového zůstatku byl původně představen v roce 2012, kdy se však vztahoval na fondy peněžního trhu. Pro regulátora je tento nástroj přijatelnější než pojištění všech vkladů. Klíčové podle nás je, aby si každá banka sama vytvořila prostředí a strategii, díky kterým bude schopna případnému runu co nejdéle vzdorovat, což je přesný opak toho, co se odehrálo např. u Silicon Valley Bank. Hlavní je nevytvářet nic, co by run mohlo vyvolat. A pokud by šlo o externí rozbušku, nástroje, jak bance pomoci, centrální banky mají. Fed budiž důkazem.
Zdroj: Fed
