Goldman Sachs a milion simulací. Pohár pozvednou „kanárci“


17:52 • 11. června 2018

Tagy: Goldman Sachs, fotbal, sázky, sport

Sázkaři jásají, tento týden začíná mistrovství světa ve fotbale! A vedle bookmakerů své tipy představila i americká investiční banka Goldman Sachs. Podle jejího analytického týmu by pohár pro vítěze měla nad hlavu pozvednout (již pošesté) Brazílie. Banka přitom vychází z modelů, které ke své předpovědi čerpají z ekonometrie, strojového učení i z data miningu.

Goldmané k tomu, aby představili jméno možného budoucího vítěze, použili celkem 200 tisíc modelů, včetně dostupných dat ohledně jednotlivých hráčů a nedávných výkonů zúčastněných týmů, a uskutečnili celkem milion simulací turnaje, uvedla agentura Bloomberg. Jako jasná jednička z výpočtů vyšla Brazílie. Podobně tomu bylo i při mistrovství v roce 2014, kdy banka tipovala, že „kanárci“ zvítězí ve finále nad Argentinou výsledkem 3:1. Realita však byla jiná a Brazílie tehdy vypadla v semifinále po prohře s Německem, které tehdejší šampionát nakonec vyhrálo.

A jaký má Goldman Sachs ve své predikci systém? Stručný popis přinesla agentura Bloomberg:

„Používáme data ohledně charakteristik týmů, individuálních hráčů a nedávných výkonů mužstev. Ta následně zpracovávají čtyři různé typy modelů fungující na bázi strojového učení, které analyzují počet gólů vstřelených v jednotlivých zápasech. Tyto modely se poté naučí rozpoznat vztah mezi použitými charakteristikami a počtem vstřelených branek vycházejícím ze skóre utkání mistrovství světa a evropských pohárů od roku 2005. Jakmile prozkoumáme řadu alternativních kombinací proměnných, zjistíme, které charakteristiky jsou pro úspěch klíčové a které stojí mimo. Model poté využijeme k predikci počtu vstřelených gólů v každém možném utkání turnaje a jejich nezaokrouhlený počet pak k určení vítěze.

Jak tipují ostatní banky?

Pokud se zaměříme na tipy dalších bank, nejčastěji zmiňovaným vítězným jménem je Brazílie či Německo. Na jihoamerickou zemi sází vedle Goldman Sachs i Danske Bank, naopak Němcům přiřazuje již pátý titul německá banka Commerzbank a švýcarská UBS. Na poměrně vysokých pozicích se objevuje i Francie, která má dle Goldmanů o něco vyšší šanci na výhru než Německo. Podle výše popsaného modelu by však cesta galského kohouta měla skončit v semifinále, kde by měla Francii vyřadit Brazílie.

Odhady zmiňovaných bank pak podobně jako u Goldman Sachs vychází z kombinace mnoha proměnných a simulací, některé z nich – například Danske Bank – pak do této skupiny řadí i ekonomické faktory jako HDP na hlavu.

Aby toho nebylo málo…

A aby toho nebylo málo, vedle tipu na vítěze posunuli Goldmané svou analýzu ještě dál. Ve své téměř 45stránkové studii, ze které vychází server Financial Times, srovnali například úspěšnost penalt s cílováním inflace. Podle výsledků je tak možné říci, že země, které úspěšně cílují inflaci, resp. jejich fotbaloví reprezentanti, bývají poměrně úspěšní, co se týče vstřelených penalt.

„Dosažení inflačního cíle a úspěšná penalta vstřelená během mistrovství světa ve fotbale jsou do značné míry otázkou přesnosti,“ přepisuje slova analýzy server Financial Times. „Vedení měnové politiky a penalta jsou tedy sice dvě zcela odlišné snahy, obě ale vyžadují chladnou hlavu a tvrdý trénink.“

A to stále není vše. Banka nepřeberné množství dat aplikovala ještě na jednu oblast, a to na zjištění korelace mezi averzí k riziku na finančních trzích a averzí k riziku fotbalového týmu reprezentovanou počtem vstřelených gólů během finálového zápasu. Jak je vidět z grafu níže, počet finálových branek se od 70. let 20. století snížil z 4-5 na 1-2 během poslední dekády. Podobný přístup nazvaný „bezpečí především“ pak byl pozorován i na finančních trzích, kde se investoři uchylovali k bezpečnějším aktivům, jako jsou například 10leté americké dluhopisy, jejichž výnosy následně padaly.

Čísla z posledních let tak ukázala, že s rostoucí averzí k riziku na trhu, jež je spojená s přesunem kapitálu na dluhopisový trh, rostla i averze k riziku soupeřících týmů, které tudíž vsadily na „jistotu“ prvního, resp. druhého, gólu před jejich co nejvyšším počtem.

„Znamená to tedy, že nedávný vzestup výnosů spojený s medvědím příběhem trhu dluhopisů naznačuje vyšší počet gólů během letošního finálového zápasu?“ táže se banka. Inu, uvidíme. Tipoval bych však, že spíše ne...

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Napsat autorovi RSS

Absolvent Vysoké školy ekonomické, Národohospodářské fakulty. Dříve studoval na Gymnáziu Voděradská. Když se rozhodoval o zaměstnání, Roklen pro něho byla jasná volba. Mezi jeho záliby patří ekonomie, finanční trhy, rybaření a vaření.



Přejít na diskusi

Přihlašte se, nebo zaregistrujte


Přihlásit se


Zapomněli jste heslo?




Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.

Přihlašte se, nebo zaregistrujte

Tato sekce je dostupná zdarma pouze přihlášeným uživatelům.



Přihlásit se

Zapomněli jste heslo?




Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.