Federální rezervní systém přijal návrh na zpřísnění kapitálových pravidel pro 8 nejdůležitějších amerických bank. Nová kapitálová přirážka tak znamená, že vybrané banky budou muset navýšit kapitál o 1 až 4,5 % v závislosti na tom, jak moc se angažují v oblasti krátkodobého financování.
Fed provede prověrku svého dohledu nad největšími klíčovými finančními institucemi
Všech osm bank drží konsolidovaná aktiva o hodnotě více jak 50 miliard dolarů. Díky nebezpečí, které by hrozilo, pokud by se dostaly do problémů, chce Fed zajistit ještě stabilnější a bezpečnější kapitálový polštář, než jaký přikazují pravidla BASEL.
„Nový požadavek je pro banky podnětem, který je donutí držet výrazně vyšší úroveň vysoce kvalitního kapitálu. Tak se sníží potenciální riziko krize finančního systému, pokud by se nějaká z nich dostala do problému,“ řekla včera guvernérka Janet Yellenová.
Navýšení kapitálu se bude týkat bank jako je JP Morgan, Bank of New York, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, State Street a Wells Fargo. Podle Daniela Tarulla, člena rady guvernérů Fed, toto pravidlo znamená „další krok k implementaci Dodd-Frankova zákona, konkrétně sekce 165, která obsahuje obezřetnostní normy pro významné finanční instituce.“
Hlavním důvodem, proč chce Fed jít nad rámec mezinárodních pravidel kapitálové přiměřenosti, je problematika krátkodobého financování. To totiž pravidla BASEL vůbec neberou v potaz. Cílem je donutit banky k tomu, aby se na tento způsob financování spoléhaly co nejméně.
„Důvěra v krátkodobé financování je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňující potenciální dopad defaultu každé systémově důležité finanční instituce,“ vysvětluje Tarullo. Investiční banky jako je Goldman Sachs či Morgan Stanley využívají tento způsob financování mnohem víc než všechny ostatní. JP Morgan, Citi či Bank of America, které jsou kombinací investiční a komerční banky, sice krátkodobé repo obchody využívají méně, jelikož mohou vždy čerpat z vkladů svých klientů, avšak vzhledem k jejich velikosti je potřeba, aby se jich pravidlo taktéž týkalo.
Podle prvních informací, které přinesl server Financial Times, bude mít s novým požadavkem problém banka JP Morgan. Stanley Fisher, místopředseda Federálního rezervního systému, poukázal na to, že tato banka momentálně čelí kapitálové propasti o hodnotě 22 miliard dolarů.
Podle dat za třetí čtvrtletí dosahuje kapitálová přiměřenost JP Morgan 10,1 % dle pravidel Basilejské komise. Pro banku to tak znamená, že bude muset navýšit kapitál o více jak 20 miliard dolarů vzhledem ke svým rizikovým aktivům o hodnotě 1,61 bilionu dolarů. Jejím cílem bude dosažení minimální přiměřenosti na úrovni 11,5 % do roku 2019.
