Výbor pro finanční politiku spadající pod britskou centrální banku provedl tento týden první zátěžové testy, které měly ukázat stabilitu bankovního sektoru Spojeného království. Většina bank prošla bez větších problémů, vyjma Royal Bank of Scotland, která požadované podmínky splnila jen těsně, a Co-Operative Bank, jež jako jediná testy neprošla.
Základním požadavkem bylo splnění poměru vlastního kapitálu vůči rizikově váženým aktivům na úrovni 4,5 %. Katastrofický scénář, který byl pro účel testů simulován, počítal s oslabením libry a silně rostoucí cenovou hladinou, která měla vést k restrikci měnové politiky prostřednictvím zvýšení základní úrokové sazby ze současných 0,5 % na 4 %. Ekonomika se za těchto umělých podmínek měla propadnout o přibližně 3,5 % oproti roku 2013 a nezaměstnanost dosáhla téměř 13 %.
Bank of England hodlá omezit měnová zasedání na 8 ročně, počínaje 2016
Při takto nastaveném scénáři se ukázalo, že poměr vlastního kapitálu vůči rizikovým aktivům Co-Operative Bank by dosáhl úrovně -2,6 %. Banka by tak nebyla schopna dostát svým závazkům a zcela určitě by se dostala do úpadku. Druhý nejhorší výsledek připadl na Royal Bank of Scotland (RBS). Té se podařilo dosáhnout za podmínek nejhoršího scénáře úrovně 4,6 %, pouze o 0,1 procentního bodu navíc oproti požadovanému minimu.
Ostatní banky prošly bez problémů. Nejlepší výsledek měla HSBC s poměrem aktiv vůči vlastnímu kapitálu na úrovni 8,7 %, dále pak Santander U.K. se 7,6 %,Standard Chartered se 7,1 % a Barclays se 7 %. Guvernér Bank of England Mark Carney se po zveřejnění výsledků nechal slyšet, že i přes špatný výsledek Co-Operative Bank a RBS je „britský bankovní sektor podstatně odolnější a má sílu sloužit reálné ekonomice i při velmi negativních tlacích.“
Kovanda: Testy ECB nepřekvapily, ale uvěří jim trhy?
Vzhledem ke špatnému výsledku oznámila Co-Operative Bank, že do roku 2018 prodá aktiva o hodnotě 5,5 miliardy liber, stejně tak i RBS, která se chce zbavit cenných papírů o hodnotě 2 miliard liber. Žádná z bank prozatím nehodlá dodatečně emitovat nové akcie.
V obou případech se již předem počítalo se špatným výsledkem. RBS byla jednou z bank, které musel v letech 2007-2009 zachraňovat stát pomocí kapitálové injekce. Co-Operative Bank se pak potýkala s problémy již minulý rok, kdy byla díky špatnému vedení a nedostatku kapitálu převzata věřiteli.
Bank of England potvrzuje hlavní sazbu na 0,5 %, program QE v objemu 375 mld. GBP
