Risk manažer ČNB

Martin Veselý

Martin Veselý vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, obor Softwarové inženýrství v ekonomii. Fakultu zakončil v roce 2013 s vyznamenáním, několikrát byl oceněn děkanem fakulty za vynikající studijní výsledky. Během studia byl členem Skupiny aplikované matematiky a stochastiky, kde se zabýval teorií náhodných matic a Dysonových plynů. V roce 2012 nastoupil do České národní banky na pozici správce dat v odboru řízení rizik. Od roku 2015 je risk manažerem a zaměřuje se na kreditní riziko, působí také jako IT business partner a vývojář reportingu. Věnuje se též optimalizačním metodám a aplikaci kvantových počítačů ve finančnictví. Hovoří anglicky a rusky.

Seznam článků

Načítat příspěvky po

čnBlog: Budou jednou kvantové počítače řídit devizové rezervy? (díl 2)

V dnešní části si již povíme o konkrétních možných aplikacích kvantových počítačů při řízení devizových rezerv. Nejprve se zaměříme na kvantový počítač IBM QuantumTM, poté popíšeme kvantové algoritmy, které lze využít při měření rizik a optimalizaci portfolia.

čnBlog: Budou jednou kvantové počítače řídit devizové rezervy? (díl 1)

V tomto blogu nejprve krátce nastíníme historii kvantových počítačů a oblasti jejich využití s důrazem právě na finančnictví, popíšeme princip jejich fungování a krátce rozebereme také jejich fyzickou realizaci.

Newsletter